募集要項
- 仕事内容
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■同社にて、クオンツ＜市場系金融商品の評価・リスク管理モデル開発＞をご担当いただきます。
【具体的には】
・デリバティブ等の金融商品開発や、ALM・CPM（信用ポートフォリオ管理）・EFX（為替電子取引）業務等に関連する、数理モデルの研究・開発
・上記金融商品の時価（含XVA）計算方法やリスク管理方法等の研究・開発（プログラム実装）
【ポジションの魅力】
・同社と同社グループ会社のクオンツ人材は一体で組織運営されているため、銀行・証券の垣根を超えた幅広い業務分野での活躍が可能
・同社グループ会社とグローバル協働体制を構築しているため、海外の先端技術も積むことが可能
- 応募資格
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- 必須
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※いずれも必須
(1)業務経験・専門性：次のいずれかの条件を満たす方
・金融工学や確率解析、データ分析、数学、物理等の分野で専門的な教育を受けた方。
・デリバティブ関連のモデル開発またはモデル分析の実務経験がある方（3年以上ある方が望ましい）
(2)プログラミングスキル・C++／C#やPythonのプログラミング言語の使用経験がある方
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都
- 勤務時間
- 08:40 - 17:10（コアタイム：00:00 - 00:00）
- 年収・給与
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800万円～3000万円(経験能力考慮の上優遇)
昇給1回、賞与2回
- 待遇・福利厚生
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【保険】
健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金
【諸手当】
通勤手当、昼食費補
【待遇・福利厚生】
寮・社宅、退職金、財形貯蓄
- 休日休暇
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／（内訳）完全週休2日制（土日祝）、年末年始（12/31～1/3）、有給休暇、慶弔休暇、傷病休暇、産前特別休業・産前産後休務・育児休業、リフレッシュ休暇、永年勤続特別休暇、ボランティア休暇、健康休暇、災害休暇、遠距離出張休暇、
※看護休暇、介護休暇、不妊治療休暇（時間単位取得可能）
