募集要項
- 仕事内容
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■同社にて、リスククオンツをご担当いただきます。
【具体的には】
・他のクオンツと協力して、クライアント向けにリスク管理ツールを設計する（キャッシュフロー予測、市場の状態の検出、マクロ指標からのシグナル検出、ポートフォリオのパフォーマンスを GAN シミュレーションにより検証するシナリオテスト、KRI ／ EWI のための NLP など）
・株式や債券、コモディティー（商品）、金、原油などの様々な資産クラスにわたる評価モデルの検証/開発
・Python／R／クライアント独自のツールを使用した価格モデルの開発、テスト、検証
・統計的モデリングに基づく、その他のクライアントプロジェクトへの柔軟な貢献
【ミッション】
デジタル化の進展により生み出される膨大で多様なデータから有益な示唆を引き出し、それを実行に移せるかどうかが、企業の競争優位の源泉である。
そのために、同社は最先端のアナリティクス技術を駆使して、斬新な視点から企業への示唆を抽出し、その示唆を戦略策定、組織改革、プロセス改革を通じて実践に移すコンサルティング・サービスを展開。
【役割及び責任】
資本市場参加者に対して幅広いリスク関連サービスを提供。
- 応募資格
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- 必須
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【必須要件】※いずれも必須
・関連する業務経験 2 年以上
・プログラミング言語の知識（Excel VBA、Python、R など）
・確定利付証券やデリバティブ、ボラティリティ・サーフェス、利回り曲線、ギリシャ指標の基本的な理解
・確定利付証券、デリバティブ、リテール業務など、銀行業務および銀行の金融商品の深い理解
・VaR（Value at Risk）モデル等のリスク計測モデルやそのバックテスト技術の理解
・統計的概念や時系列モデリングの理解
・ネイティブレベルの日本語力または BJT ビジネス日本語能力テス
ト 750 点以上
- 雇用形態
- 正社員
- ポジション・役割
- シニア・コンサルタント
- 勤務地
- 東京都、大阪府、福岡県、宮城県、北海道、愛知県
- 勤務時間
- 09:30 - 17:30（コアタイム：00:00 - 00:00）
- 年収・給与
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550万円～1500万円(経験能力考慮の上優遇)
昇給1回、賞与2回
- 待遇・福利厚生
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【保険】
健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金
【諸手当】
通勤手当、出張手当
- 休日休暇
- 年間120日／（内訳）完全週休2日制（土日）、?の祝?（ただし当社が指定する祝?は除く）、年末年始（12?29?から翌年1?4?まで）、創?記念?（8?の第3?曜?）、有給休暇、慶事休暇、産前産後休暇、育児休暇、介護休暇
