募集要項
- 仕事内容
-
＜業務内容＞
■業務詳細
・コモディティマーケットのデータ分析
- 燃料、電力、天候などのデータ取得およびボラティリティや相関、分布の調査分析
- 上記データのフィージビリティチェックや適合性検証 等
・オプションモデルの構築・運用
- 各種コモディティモデルのキャリブレーション精度や安定性の比較検証
- 上記の自動化やシステム構築 等
※オプションモデル開発の経験はなくてもよいが、学ぶ意欲は必須。
・リスク計測業務
- 日次でのVaRやPLの計測、レポーティング等
■ポジションの魅力
当ポジションにおける業務を通じてエネルギー業界のマーケットやモデルへの知見を深めて頂くことで、最近注目のエネルギークオンツとしてご活躍頂けるようになります。燃料調達／トレーディングから発電に至るまでのバリューチェーン全体を管理する当部門だからこそ扱える商品やビジネスも多く、そのプライシングモデルを考えるという大変知的好奇心のくすぐられるポジションです。
- 応募資格
-
- 必須
-
＜応募資格＞
■必須
・理数系もしくは経済系の大学院卒（それに準ずる業務経験があれば学卒でも可）
・ボラティリティ、相関、分布、統計的検定などのデータ分析業務の経験（2~5年程度）
・SQLやExcelによるデータ取得や分析の経験
・ファイナンス全般やオプションモデルに関する基礎知識
・確率、統計、解析、微分方程式などを理解する数理的思考力
・英語論文やマニュアルの読解が可能な英語力
■歓迎
・金融工学や数理ファイナンス関連の大学院卒
・金融業界やエネルギー業界におけるプライシングモデルの開発経験
・先物、オプション、スワップなどのデリバティブマーケットに関する知見
・VBA、Pythonなどのプログラミング経験
・証券アナリスト資格（CMA、CFA）
・市場リスク管理やXVAに関する知見
・海外子会社や業者との英語会議が可能な英語力
・外部プライシングライブラリ（Numerix、FinCAD、BBG DLib等）利用経験
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都中央区
- 勤務時間
-
＜勤務時間＞
・9:00 - 17:40
・休憩時間：60分
・フレックス制（コアタイムなし）
- 年収・給与
-
＜給与詳細＞
・想定年収：450万円 - 800万円
- 待遇・福利厚生
-
＜待遇・福利厚生＞
・社会保険完備：健康保険、厚生年金、雇用保険、労働災害補償保険（労災）
・カフェテリアプラン
・財形貯蓄制度
・退職給付制度
・住宅関連手当（寮・社宅・家賃補助）
・業務上資格会社負担制度
・自己啓発支援制度
- 休日休暇
-
＜休日休暇＞
・完全週休二日(土日祝)
・普通休暇:入社時に初年度最大15日（入社月によって按分）
・夏季休暇3日間（6 - 10月内に取得）
・年末年始休暇（12/29 - 1/3）
・結婚休暇
・産前産後休暇
・育児休暇
・介護休暇
・特別休暇（傷病休暇、慶弔休暇）
・ライフサポート休暇（最大35日）など
